?

Log in

No account? Create an account
"Здесь нет прямой зависимости, но тем не менее зависимость есть" (сами знаете кто) - Maxim Pshenichnikov
December 12th, 2014
06:24 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
"Здесь нет прямой зависимости, но тем не менее зависимость есть" (сами знаете кто)

Декабрь 2013- декабрь 2014
рубль
Для линейной аппроксимации коэффициент корреляции -0.96(!); на рисунке показана экспонентциальная квадратичная аппроксимация.

Умный a_shen справедливо заметил, что сравнивать надо одинаковые вещи, т.е. "$ за нечто", а не "рублей за $" vs "$ за нечто", как делает ЦБ нарисовано наверху.
Посмотрите, как красиво линеаризовался график:

kopek

UPD Попросили добавить валютные интервенции ЦБ -- добавил. Минус означает продажи.

Теперь я могу предсказывать стоимость рубля!
Дело за малым -- научиться предсказывать стоимость нефти.

(55 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:corbulon
Date:December 12th, 2014 05:29 pm (UTC)
(Link)
Логарифмы возьми, и что тогда?
[User Picture]
From:oude_rus
Date:December 12th, 2014 05:48 pm (UTC)
(Link)
да какие логарифмы при таком динамическом диапазоне...
[User Picture]
From:aafin
Date:December 12th, 2014 05:48 pm (UTC)
(Link)
На гиперболу похоже
[User Picture]
From:rezoner
Date:December 12th, 2014 05:53 pm (UTC)
(Link)
Ну да, у нефти есть естественный минимум.
(Deleted comment)
[User Picture]
From:beer_evangelist
Date:December 12th, 2014 06:19 pm (UTC)
(Link)
Интересно почему столь суровой корреляции не было в 08-09 годах - все санкции?

А Лунтик - дебил в квадрате, это было всем известно когда он еще в Илим Палпе "трудился"
[User Picture]
From:mancunian
Date:December 12th, 2014 06:29 pm (UTC)
(Link)
Тогда кредиты давали на Западе без проблем. И все, главное, знали, что и будут давать, так что ЦБ ввалил сотню миллиардов, и всё устаканилось. Сейчас не устаканится уже, пока Путин не уйдет.
From:a_shen
Date:December 12th, 2014 06:45 pm (UTC)

странно,

(Link)
что почему-то все рисуют этот график, а не более естественный обратный (руб/доллар - нефть/доллар) или график стоимости нефти в рублях vs нефти в долларах...
[User Picture]
From:oude_rus
Date:December 12th, 2014 07:48 pm (UTC)

Re: странно,

(Link)
а кто еще рисует этот график? я видел только цены как функции времени; но это мало о чем говорит.

"естественный обратный" -- отличная идея, спасибо! сейчас переделаю.
[User Picture]
From:jktue
Date:December 12th, 2014 07:48 pm (UTC)
(Link)
Предсказать стоимости нефти легко ~ 3600-3800RUR/bbl :D

[User Picture]
From:oude_rus
Date:December 12th, 2014 08:09 pm (UTC)
(Link)
4350!
From:pigdeon
Date:December 12th, 2014 08:17 pm (UTC)
(Link)
Исправь, наверно "Копеек за доллар" на "Центов за рубль". Ведь у тебя график получился "Долларов на единицу нечта".
[User Picture]
From:oude_rus
Date:December 12th, 2014 08:33 pm (UTC)
(Link)
спасибо, я действительно запутался.
теперь вроде все в порядке.
(no subject) - (Anonymous) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Expand
[User Picture]
From:vit_r
Date:December 12th, 2014 08:41 pm (UTC)
(Link)
Красиво, но фактически это просто паника в поиске нового стабильного состояния.

И у нефти есть дно. У рубля - нет. Скоро разойдутся.
[User Picture]
From:oude_rus
Date:December 12th, 2014 08:54 pm (UTC)
(Link)
Паника-то оно паника, но стабилезец наступит тогда, когда стабилизируется нефть. На каком уровне она стабилизируется -- вот столько и будет стоить рубль. Если нефть грохнется до 50$, то доллар будет стоить 65-66.

дно рубля - 0.004$ за рубль (это когда нефть будет бесплатна).

Edited at 2014-12-12 09:03 pm (UTC)
(no subject) - (Anonymous) - Expand
[User Picture]
From:timelets
Date:December 13th, 2014 12:51 am (UTC)
(Link)
А какая была бы картина, если из нее вычесть интервенции ЦБ РФ? Или хотя бы по горизнотали показать столбики интервенций.

http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=valint
[User Picture]
From:timelets
Date:December 13th, 2014 12:58 am (UTC)
(Link)
К моему комментарию выше: вот разбивка интервенций ЦБ по дням http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtId=valint_day
[User Picture]
From:timelets
Date:December 13th, 2014 01:07 am (UTC)
(Link)
Мои комментарии с ссылками на данные по интервенциям ЦБ РФ были помечены как спам. Посмотрите, пожалуйста, можно ли оценить "чистый" курс без них.
[User Picture]
From:tov_y
Date:December 13th, 2014 08:43 am (UTC)
(Link)
Наилучшая корреляция на втором графике будет, если начала интервала посадить на середину января 2014 года, а не захватывать декабрь 2013.
[User Picture]
From:oude_rus
Date:December 13th, 2014 09:24 am (UTC)
(Link)
cherrypicking detected!
[User Picture]
From:dr_blastarr
Date:December 13th, 2014 11:46 am (UTC)
(Link)
Взаимосвязь нефти и курса хорошо описывалась "формулой Немцова": курс рубля = 3620/(стоимость нефти).
[User Picture]
From:oude_rus
Date:December 13th, 2014 11:56 am (UTC)
(Link)
про это будет следующий пост.
Powered by LiveJournal.com